La canción innovadora fue producida por Mirwais Ahmadzai, mientras que el video musical que la acompaña fue dirigido por Emmanuel Adjei y las estrellas Mykki Blanco.
«Dark Ballet» se inspiró en la historia de Juana de Arco. «Ella luchó contra los ingleses y ganó, aunque los franceses no estaban contentos», dice Madonna. «Aún así la juzgaron. Dijeron que era un hombre, dijeron que era lesbiana, dijeron que era una bruja y, al final la quemaron en la hoguera y ella no le temía nada. Admiro eso».
El poderoso y conmovedor video, dirigido por Emmanuel Adjei, está protagonizado por el innovador pionero del hip-hop queer, Mykki Blanco como Juana de Arco, y cuenta la historia del tipo de baile que todos estamos bailando en el mundo en este momento, este ballet oscuro.